포트폴리오 최적화

데이터 기반 알고리즘으로 최적의 자산 구성을 설계하여 수익률을 극대화하고 리스크는 최소화합니다

최적의 포트폴리오 구성

효율적 프론티어(Efficient Frontier)와 현대 포트폴리오 이론(MPT)을 기반으로 최적의 자산 배분을 설계합니다. 개인의 위험 성향과 투자 목표에 맞춘 맞춤형 포트폴리오를 구성하여 리스크 대비 최대 수익을 추구합니다.

마코위츠 최적화 모델
노벨상 수상자 해리 마코위츠의 현대 포트폴리오 이론을 활용한 과학적인 자산 배분
개인화된 목표 설정
개인의 투자 목표, 위험 허용 범위, 투자 기간에 맞춘 맞춤형 포트폴리오 구성
빅데이터 상관관계 분석
방대한 금융 데이터를 분석하여 자산 간 상관관계를 파악하고 최적의 분산 투자 제안

고객 만족도

평균 수익률 향상

금융기관 협력사

조원

운용 자산 규모

주요 기능

최신 기술과 금융 알고리즘을 결합하여 차별화된 서비스를 제공합니다

효율적 프론티어 최적화

주어진 리스크 수준에서 최대 수익률 또는 주어진 수익률에서 최소 리스크를 갖는 최적의 포트폴리오를 구성합니다.

인공지능 리밸런싱

시장 상황과 자산 가격 변동에 따라 실시간으로 포트폴리오를 모니터링하고 최적의 리밸런싱 시점을 제안합니다.

위험 조정 성과 분석

샤프 비율, 소르티노 비율 등 다양한 위험 조정 성과 지표를 통해 포트폴리오 성과를 다각도로 평가합니다.

동적 자산 배분

경기 사이클과 시장 상황에 따라 동적으로 자산 배분 비중을 조정하여 시장 변화에 효과적으로 대응합니다.

다운사이드 리스크 관리

하방 위험을 최소화하기 위한 테일 리스크 헤징 전략과 비대칭적 리스크 관리 기법을 적용합니다.

시나리오 분석

다양한 시장 상황을 가정한 스트레스 테스트와 시나리오 분석으로 불확실성에 대비한 포트폴리오를 구성합니다.

서비스 진행 프로세스

체계적이고 효율적인 프로세스로 최적의 결과를 도출합니다

투자 목표 설정

고객의 투자 목표, 위험 성향, 투자 기간 등을 종합적으로 분석하여 투자 프로필을 수립합니다.

데이터 분석 및 모델링

글로벌 금융 자산의 수익률, 변동성, 상관관계 등을 심층 분석하고 최적화 모델을 설계합니다.